Senioranalytiker til validering af IRB-modeller og modelrisikostyring

Nykredit bruger modeller som et centralt værktøj til at håndtere risiko og til at træffe beslutninger. Det er derfor væsentligt, at modellerne lever op til både vores egne krav og omverdenens forventninger. Det skal bidrage til at mindske risikoen for, at vi træffer forkerte beslutninger eller vurderer risici forkert på baggrund af vores modeller. Denne risiko kaldes modelrisiko. Nykredits rammer for styring af modelrisiko skal sikre, at vi har de rigtige værktøjer til at håndtere modelrisikoen, og du skal hjælpe os med at bruge og udvikle værktøjerne.

Dit kommende job
I afdelingen Model Risk and Validation er vi en del af Nykredits anden forsvarslinje. Vi har ansvaret for uafhængig validering af koncernens risikomodeller, herunder for Kreditrisiko (IRB). Dette arbejde berør matematiske modeller, forretningsforståelse, metodiske valg datakvalitet og fortolkning af lovgivning. Derudover udarbejder vi rammer for styring af modelrisiko og har ansvar for at måle, overvåge og rapportere på modelrisikoen. Vores arbejde foregår i et tæt samspil med andre afdelinger i Nykredit, herunder de afdelinger der ejer og anvender modellerne, samt afdelinger der arbejder med risikostyring på andre risikoområder.

Dit job vil være at bidrage til validering af koncernens IRB-modeller, såvel allerede implementerede som nyudviklede modeller. Heri ligger også at arbejde med valideringsmetoder og -værktøjer, rapportering af valideringsresultater og opfølgning på valideringsanbefalinger.

Du vil derudover få en central rolle i den løbende modelrisikostyring samt videreudvikle området, fx relationen til metoder og sammenhængen med datagovernance. Du vil få et bredt netværk i Nykredit og et unikt indblik i vores centrale modeller.

Din profil
Du interesserer dig for risikostyring og finansielle risikomodeller og har interesse i både at arbejde ned i lovgivning og tekniske detaljer samt formidle et ikke-teknisk overblik. Du kan anvende afdelingens valideringsværktøjer og formidle valideringsresulter i skrift og præsentationer. Du kan selvstændigt afholde risikomøder med modelejere samt være ansigtet udadtil på modelrisikoområdet.

Vi arbejder løbende for at automatisere og systemunderstøtte vores validerings- og rapporteringsprocesser, og vi anvender Python og LaTeX, så det vil være en fordel, men ikke krav, at have kendskab hertil.

Vi forestiller os, at du;

• går selvstændigt, analytisk og struktureret til opgaverne
• har et naturligt fokus på at sikre gode processer i opgaveløsningen
• opsøger samarbejdet og dialogen med de øvrige interessenter på området. Du skal kunne lide at møde nye mennesker og være i stand til at danne relationer på forskellige organisatoriske niveauer
• har lyst til at arbejde med måling, rapportering og formidling af risici til forskelligartede modtagere.

Din nye arbejdsplads
Vi tror på frihed under ansvar og delegerer et betydeligt ansvar til dig. Det betyder, at du får en væsentlig indflydelse på de opgaver, du er med til at løse. Du bliver en del af et professionelt, fagligt miljø i teamet Model Risk and Validation med syv engagerede kolleger med forskellig faglig baggrund. Vi er placeret i afdelingen Risk & Conduct, der har det overordnede ansvar for koncernens risikopolitik og principper for risikostyring, kontrol med risikotagning samt ledelsesrapportering på risikoområdet.
Vi har en uformel kultur og bruger hinanden meget i vores daglige arbejde til faglig sparring, review, generalprøver på præsentationer og feedback.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte afdelingsdirektør, Rasmus Tommerup på tlf. 44 55 1592. Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringsteamet på [email protected].

Vi inviterer løbende til samtale.